[R] Détection des valeurs abérrantes

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[R] Détection des valeurs abérrantes

Messagepar Boolbola » Mardi 13 Janvier 2009, 00:27

Bonjour,

Je suis étudiante en Master en Science Economique et dans le cadre d'un travail, j'utilise R afin d'analyser des données multivariées.

En essayant de détecter les valeurs aberrantes, figurantes dans ma base de données, via la méthode MCD (Minimum Covariance Determinant), R m'affiche le message suivant : "Erreur dans solve.default(cov, ...) : le système est numériquement singulier : conditionnement de la réciproque = 4.82377e-19"

Pourriez-vous m'expliquer le problème et m'aider à le résoudre?

Merci d'avance

PS : Voici les codes que j'ai inséré dans R :

Code: Tout sélectionner
>data<-read.table(“C:/R/TEXT/MCD/MONDE.txt”,header=T, dec=",")
>library("MASS")
>cov.mcd(data)
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Re: [R] Détection des valeurs abérrantes

Messagepar OG » Mardi 13 Janvier 2009, 08:17

bonjour

les stat j'ai arrêté il y a longtemps et je ne comprenais rien.

Pour le message en question, il y a un système linéaire à résoudre et le message de R est que ton système est très mal conditionné, donc il t'en informe et ne résout rien. Pour lui $A$ n'est pas inversible ou proche de ne pas l'être. Si le système est $Ax=b$, le conditionnement mesure la sensibilité de la solution par rapport au second membre. Grosso modo si on a $A(x+\delta x)=b+\delta b$ alors :

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}\leq cond(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$



et par définition $cond(A)=\|A\| \|A^{-1}\|$ avec une norme adéquate sur $\R^n$ et la norme matricielle subordonnée associée (pour $A$).

Cordialement
O.G.
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Re: [R] Détection des valeurs abérrantes

Messagepar Boolbola » Mardi 13 Janvier 2009, 22:14

Merci O.G.,

effectivement le problème était que A est singulier donc non inversible.

Merci encore.
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