Décomposition Cholesky

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Décomposition Cholesky

Messagepar princesse » Mercredi 29 Novembre 2006, 19:02

quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la décomposition de la matrice de Variance Covariance
merci
princesse
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Messagepar Arnaud » Mercredi 29 Novembre 2006, 19:09

Bonjour

L'avantage de la méthode de Cholesky est de permettre une résolution simplifiée de systèmes d'équations linéaires $n \times n$.
De plus il n'est nécessaire de manipuler qu'une matrice après transformation.
Arnaud

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Arnaud
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Messagepar dgvincent » Mercredi 29 Novembre 2006, 21:00

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Messagepar nirosis » Mercredi 29 Novembre 2006, 22:24

C'est une méthode moins coûteuse que le pivot de gauss pour les matrices symétriques. C'est aussi utilisé pour les moindres carrés par exemple, où à la fin il reste à résoudre un système $n \times n$ avec une matrice symmétrique.
nirosis
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